Dilluns 4 de Maig, 11:30 hores, Saló de Graus.
En este trabajo proponemos utilizar series temporales fuzzy (FTS) para la predicción del rendimiento futuro de carteras de inversión. Generamos números fuzzy trapezoidales como predicciones del rendimiento, para ello introducimos algunos cambios en los modelos clásicos de FTS, como el uso de un operador OWA en las relaciones de conjuntos fuzzy. Para analizar la efectividad de nuestra propuesta utilizamos un modelo posibilístico de selección de carteras media-riesgo lateral que maneja los rendimientos históricos para aproximar el rendimiento de una cartera dada. Realizamos un análisis comparativo de las predicciones obtenidas con los diferentes métodos de FTS y también con las aproximaciones de los rendimientos a partir del histórico de datos. Para ello, hemos realizado un experimento con el IBEX35 de los cuatro últimos años (2011-2014).
